Il primo pezzo conviene sempre che sia qualcosa di tranquillo, che non sia il pezzo forte, e magari anche che non sia molto conosciuto. Questo ti assicura di non partire mai male: se parti subito con il pezzo forte, sei svantaggiato, perché non parti perfettamente riscaldato e perché c'è sempre un po' di ansia prima di partire. Poi in genere, se il programma è libero, si segue tendenzialmente l'ordine storico, ad esempio Bach, Beethoven, Chopin, Rachmaninov.
La sonata, se presente nel programma, in genere conviene farla al centro del programma, o verso la fine. Il finale non deve essere necessariamente un pezzo forte, ma deve farti fare una bella figura.
Chiedere 'quali pezzi portare" a un concorso è una domanda troppo generica. Dipende dai tuoi gusti, dipende dal concorso, dipende dalle tue capacità tecniche. Questi consigli che ho scritto sopra ti possono dare un'idea su come costruire un tuo programma.